O Teorema de Martingale é um conceito importante na teoria das probabilidades e está relacionado com processos estocásticos, ou seja, sistemas em que os resultados futuros dependem de eventos aleatórios.

Em termos simples, um martingale é um tipo de processo estocástico que tem a seguinte propriedade fundamental: a expectativa (média esperada) do valor futuro do processo, dado todo o conhecimento do passado, é igual ao valor presente.

Ou seja, em um processo martingale, o futuro não tem "tendência" para cima ou para baixo, e as informações passadas não ajudam a prever de forma mais precisa o valor futuro.